Automatisierter Handel wird heute von Hedgefonds, Pensionsfonds, Investmentfonds, Banken und anderen institutionellen Anlegern genutzt, um Orders zu generieren und/oder auszuführen. Hier generieren vor allem Computerprogramme Kauf- und Verkaufssignale, die auf dem Finanzplatz umgesetzt werden, bevor Menschen (und deren Emotionen) überhaupt eingreifen können. Die Schwierigkeit bei automatisierten Handel liegt in der Aggregation und Analyse historischer Marktdaten, um den Handel zu ermöglichen. Ebenso ist das Aufstellen und Testen mathematischer Modelle nicht gerade trivial und teilweise sehr Zeit-intensiv.
Da ich mich schon viele Jahre damit beschäftige und inzwischen die Vor- und Nachteile des automatisierten Handels aus der Praxis mit Futures und Aktien/ETFs kenne, werde ich zukünftig diesen Bereich nutzen, um Eure Fragen hinsichtlich meines Echtgeld Quant-Meta-Modell Systems (oder QMM), welches ich demnächst bei ein bis zwei US Crowd-Invest Plattform publizieren werde, zu beantworten.
Dieses QMM System ist ein kompletter Baustein, von dem jeder profitieren kann, der etwas Kapital investieren möchte und sich einmal die Woche oder einmal im Monat für ca. 30 Minuten die Zeit nehmen kann, um aktiv zu werden. Die genauen Eckdaten werden ich in den nächsten Tagen hier im Thread publizieren.
Das QMM beinhaltet drei Einzelsysteme, welche ein unterschiedliche Ausprägung haben.
Das System A (Disruptors) ist mit Abstand das volatilste aber auch das Ertragreichste (nur für Anleger geeignet welche ihre Emotionen unter Kontrolle haben).
Das System B (Transformers) ist ein eher ausgeglichenes System und vor allem auf Technologiewerte ausgerichtet.
Das System C (Legends) ist ebenfalls ein mehrheitlich ausgeglichenes System und vor allem auf Industriewerte ausgerichtet.
Alle drei Einzelsysteme Zusammen kombiniert ergeben das QMM, welches eine ausgeglichene Kombination zwischen Wachstum, Volatilität und Risiko darstellt.
Alle Einzelsysteme basieren auf einem Ranking-Prinzip. Der zentrale Faktor beim Ranking ist jedoch die Impulsvolumen Berechnung, um die Veränderung des Kauf- und Verkaufsdrucks im Verhältnis zur exponentiellen Preisbewegung festzustellen.
Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die progressiven Kapitalrotation. Es wird immer das volle Kapital aus dem letzten Monat für den aktuellen Monat eingesetzt. Das heisst, dass die Einsätze nach dem progressiven Ansatz immer wie grösser werden aber die Chancen und Risiken damit ebenfalls steigen. Diese progressive Kapitalrotation sorgt dafür, dass die Gewinne über einen Zeitraum von 3-5 Jahren exorbitant hoch werden können.
- Entwicklungs-Umgebung: Quantacula Studio, MS SQL Server mit Analysis Services
- Datenquelle: Q-Data, Q-Premium und Yahoo-Finance
- In Echtgeld-Betrieb: Seit Mai 2019
- Analyse- und Entwicklungszeitraum: Oktober 2018 bis April 2019
- Signalversand: Per E-Mail
- Signalfrequenz: Monatlich, erster Handelstag des Monats vor US Börseneröffnung
- Handelsfrequenz: Monatlich, erster Handelstag des Monats nach US Börseneröffnung
- Handelssignale: Einzel-System 3 Käufe/Verkäufe - QMM 9 Käufe/Verkäufe
- Minimale Kapitalanforderungen: 15k USD pro Einzel-System - 45k USD für QMM
- Optimale Kapitalanforderungen: 24k USD pro Einzel-System - 72k USD für QMM
- Maximale Kapitalanforderungen: 36k USD pro Einzel-System - 108k USD für QMM
- Portfolio-Management: Monatlich progressive Kapitalrotation
- Verlustabsicherung: Keine
- Gewinnmitnahmen: Keine
- Crowd-Invest Plattform: Collective2.com
- Monatliche Kosten Signal-Empfang: 80 USD pro Einzel-System, 150 USD für QMM
Damit die Signale konsumiert werden können, braucht man als erstes ein Login bei der entsprechenden Crowd-Invest Plattform, welches man durch die kostenlose Registrierung erhält. Damit man ein Handels-System abonnieren kann, muss man zusätzlich eine Zahlungsform wie KK oder Paypal hinterlegt haben.
Das Datum des Starts auf der Crowd-Invest Plattform ist derzeit noch offen, da es noch eine technische Abweichung zu klären gilt.
- Entwicklungs-Umgebung: Quantacula Studio, MS SQL Server mit Analysis Services
- Datenquelle: Q-Data, Q-Premium und Yahoo-Finance
- In Echtgeld-Betrieb: Seit Mai 2019
- Analyse- und Entwicklungszeitraum: Oktober 2018 bis April 2019
- Signalversand: Per E-Mail
- Signalfrequenz: Monatlich, erster Handelstag des Monats vor US Börseneröffnung
- Handelsfrequenz: Monatlich, erster Handelstag des Monats nach US Börseneröffnung
- Handelssignale: Einzel-System 3 Käufe/Verkäufe - QMM 9 Käufe/Verkäufe
- Minimale Kapitalanforderungen: 15k USD pro Einzel-System - 45k USD für QMM
- Optimale Kapitalanforderungen: 24k USD pro Einzel-System - 72k USD für QMM
- Maximale Kapitalanforderungen: 36k USD pro Einzel-System - 108k USD für QMM
- Portfolio-Management: Monatlich progressive Kapitalrotation
- Verlustabsicherung: Keine
- Gewinnmitnahmen: Keine
- Crowd-Invest Plattform: Collective2.com
- Monatliche Kosten Signal-Empfang: 80 USD pro Einzel-System, 150 USD für QMM
Damit die Signale konsumiert werden können, braucht man als erstes ein Login bei der entsprechenden Crowd-Invest Plattform, welches man durch die kostenlose Registrierung erhält. Damit man ein Handels-System abonnieren kann, muss man zusätzlich eine Zahlungsform wie KK oder Paypal hinterlegt haben.
Das Datum des Starts auf der Crowd-Invest Plattform ist derzeit noch offen, da es noch eine technische Abweichung zu klären gilt.
Danke für die Vorstellungen deiner einzelnen QMM-Modelle. Ich habe ein paar Fragen dazu: Verstehe ich das richtig, dass in jedem einzelnen Model immer 3 Aktien nach einer Rankingordnung immer zu Monatsbeginn ge- und verkauft (bzw. auch mal gehalten) werden? Warum ist eine Mindestinvestitionssumme pro Model von 15k vorgeschrieben? Könnte ich nicht das Abo buchen und die Signale selbst mit kleinerer Summe händisch in meinem Depot umsetzen z.B. 3k pro Aktie? Oder gilt diese Summe (15k) nur zwingend, wenn ich z.B. über C2 das AutoTrading bei IB veranlasse? AutoTrading kostet ja zusätzlich Gebühren bei C2. Würdest du dies empfehlen oder die paar Signale manuell umsetzen? Was wäre hierzu deine Empfehlung? Auf welche Anlageuniversen greifen deine Modelle zurück (Nasdaq Composite, Russel, S&P500)?
Verstehe ich das richtig, dass in jedem einzelnen Model immer 3 Aktien nach einer Rankingordnung immer zu Monatsbeginn ge- und verkauft (bzw. auch mal gehalten) werden?
Ja das ist so. Länger halten als 1 Monat empfehle ich nicht, da der Systemansatz auf Reflex-Rallyes ausgerichtet ist. "Road-Running" kann dann und wann sicher auch entstehen aber ich kann nicht sagen, wie sich das wirklich verhält.
Ich erinnere mich an TWOU, welche Anfangs Aug. 2019 gekauft wurde und Anfangs Sep. 2019 mit 33% wieder raus flog. Kurzfristig gabs nochmals eine 10% Korrektur aber hätte ich dort Road-Running gemacht, dann stände die Aktie jetzt bei 100%. Dort hätte das sicher geklappt, ist aber im Backtest-Modul so nicht messbar.
Warum ist eine Mindestinvestitionssumme pro Model von 15k vorgeschrieben? Könnte ich nicht das Abo buchen und die Signale selbst mit kleinerer Summe händisch in meinem Depot umsetzen z.B. 3k pro Aktie?
15k USD ist aus dem Portfolio-Manger Backtest-Modul heraus die minimale Anforderung um in einem möglichst kurzen Zeitraum vom Kapitalhebel, der durch die progressive Kapitalrotation entsteht, profitieren zu können. Ich würde es so sagen, je kleiner der Anfangs-Einsatz desto länger dauert es, um den gewünschten Kapitalhebel erreichen zu können.
Oder gilt diese Summe (15k) nur zwingend, wenn ich z.B. über C2 das AutoTrading bei IB veranlasse? AutoTrading kostet ja zusätzlich Gebühren bei C2. Würdest du dies empfehlen oder die paar Signale manuell umsetzen? Was wäre hierzu deine Empfehlung?
Das C2 Auto-Trading ist ungeeignet für diesen Ansatz, da es nicht in der Lage ist, immer den vollen Einsatz aus dem letzten Monat für den nächsten Monat einzusetzen (habe das mit dem C2 Support bereits abgeklärt). Daher kann man sich diese Kosten gleich einsparen.
Auf welche Anlageuniversen greifen deine Modelle zurück (Nasdaq Composite, Russel, S&P500)?
Die Anlageuniversen sind unabhängig von den Indizes. Bei der ursprünglichen Datenanalyse über 1850 Aktien wurden als Kern-Kriterium die Laufzeit und die jeweiligen Handelsumsätze berücksichtigt.
Hallo @sweetnsour,
ich fand die Beschreibung zu deinem Quant-System sehr interessant und es hat mich neugierig gemacht. Bei collective2.com habe ich aber nichts gefunden. Ist dein System noch nicht on oder steht es auf einer anderen Plattform? Würde mich freuen noch was darüber zu hören.
Viele Grüße,
USM
In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass auch Collective2 meine Bedürfnisse nicht ganz erfüllen kann. Daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, eine Plattform mit eigenem Markenbild aufzubauen, welche die Anforderungen voll-umfänglich abdeckt. Das dauert aber noch etwas.
Falls Du Interesse hast, melde Dich per PM und gib mir dort Deine Mail-Adresse an. Seit dem 1. März 2020 verteile ich sämtliche Signale, im Rahmen eines mehrmonatigen "Pilot Testings", an einen kleinen Kreis von derzeit 12 Personen, welche so noch kostenlos an die Signale ran kommen.
Hier ist der erste Release Candidate der neuen Plattform mit eigenem Markenbild.
Aktuelle bin ich noch am abklären wegen dem ganzen rechtlichen Kram. Auch den Teil mit den Paid-Plans, dem Account-Management und den Payment-Services muss ich noch einbauen. Das dauert sicher noch eine ganze Weile.
Bin offen für Euer Feedback!
Habe Heute erstmalig den Shoppers-Quant publiziert. Entwickelt wurde er im Q4/2019 und im Echtgeld-Trading ist er seit Jan. 2020. Voraussichtliche Freigabe wird gegen Ende 2020 sein.
Du gibst ja mächtig Gas! Ist eine schöne Seite geworden. Vor allem die Performance-Auswertung und die Trade-History haben es mir angetan. Sehr interessant und vor allem transparent. Toll.
Dank WIX (wo ich ja seit 2016 Aktionär bin) war das Erstellen des Shops bisher auch ein echter Kindergeburtstag. Echt Geil, was die da produziert haben und fortlaufend ausbauen.
Den Shopper habe ich ja schon etwas länger auf dem Radar, ging aber erst mal 3 Monate lang "leicht baden", aber danach sprang das Kind an wie eine Space-Shuttle.
Es wird noch ein fünfter und letzter Quant folgen aber daran arbeite ich noch. Geplanter Echtgeld-Start dürfte im Q3/2020 sein. Freigabe wird 9-12 Monate später folgen.
Der erste Release Candidate der neuen Plattform ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar.
Es werden noch Anmeldungen für die kostenlose Probezeit angenommen. Seid aber nicht erstaunt, wenn ich nicht gleich jeden Durchwinke und auch mal die eine oder andere Frage stellen werde.
Zuletzt tauchte öfters mal die Frage auf, wie ich verhindere, dass der Handel der Quants zu viel Aufmerksamkeit in den Märkten verursacht?
Ich habe mir dazu natürlich bereits im Vorfeld Gedanken gemacht, da ich selbst früher auch Mitglied bei einem Börsen-Dienst war, der nach oben hin begrenzt wurde und ich "den Effekt" daher bereits kenne: Hierzu gibt's jetzt einen FAQ Artikel:
