Hallo, und ein gutes neues Jahr erstmal.
Nachdem ich bei dem Thread https://freiheitsmaschine.com/freiheitsforum/diskutiere-dein-budget/millionendepot/ die letzen 2 Jahre nicht mehr aktiv war, aus diversen Gründen, möchte ich hier einen neuen Thread eröffnen.
In 2021 war ich beim 800% Depot und bei dem Quant Strategen der hier im Forum auch gepostet hat unterwegs.
Beide in 2021 mit guten Resultaten aber dann mit Start 2022 ziemlich abgestürzt. Ich bin dann mit kleinem Plus aus beiden "Briefen" raus und war in 2022 hauptsächlich an der Seitenlinie und habe den Markt beobachtet.
Was ich im allgemeinen beobachte gibt es grob gesagt 2 Arten von Tradern. News-getriebene Trader und Signal-getriebene Trader. 2ters scheint mir die etwas entspanntere Methode zu sein.
Nachdem ich gerne Programmiere und mich auch sonst im IT Bereich tummel habe ich mich im letzen Jahr damit beschäftigt mir meine eigene Aktien/ETF Datanbank aufzubauen.
Dazu nutze ich die die Daten von https://eodhistoricaldata.com da hier auch viele ETF Informationen bereitgestellt werden.
Idee ist es nach und nach verschiedene Strategien zu implementieren und darauf basierend Backtests zu erstellen um zu sehen ob die Strategien erfolgreich wären.
Darüber hinaus soll es irgendwann mal auch eine Anbindung an einen Broker geben der die Signale dann automatisiert weiterleitet.
Wenn es technisch interessiert, umgesetzt habe ich es mit einer MySQL Datenbank und Python. Läuft im Moment alles im Keller auf einem Linux PC.
Frage ins Forum, kennt jemand erfolgreiche Strategien oder Kanäle (z.B. youtube.com) wo man sich noch Ideen holen kann?
Hier werde ich mal die ADX Strategie umsetzen und backtesten
https://www.youtube.com/@TraderDNA/search?query=adx
Grundsätzlich liebe ich eher Trendfolge Strategien als Swing Trading.
Mehr in den nächsten Tagen 
...ein paar Worte zu https://eodhistoricaldata.com /a>
wieso habe ich mich für diesen Datenlieferanten entschieden. Hauptsächlich aufgrund der Verfügbarkeit von ETF Daten.
Ich hatte mir auch IEX und Alplha Vantage angeschaut. Aber bei den ETF Daten ist EOD einfach besser im Preis/Leistung. Die Support EMail hatte ich auch schon das ein oder andere mal bemüht weil einige Kursdaten nicht gekommen sind. Die Reaktion war immer schnell (innerhalb in einem Tag) und sie konnten das Problem auch immer schnell beheben.
Aktien Universum ist im Moment NYSE/NASDAQ/Frankfurt/XETRA insgesamt sind das ca. 12k Aktien und 3k ETFs die gescannt werden können.
... der grobe Fahrplan
nachdem das Laden der Kurse auf Tagesbasis (immer ab 03 Uhr früh) stabil läuft, werden bis Anfang Februar erste einfache Trendfolge Algorithmen implementiert.
Ich überlege ein Demokonto bei Freestoxx zu eröffnen, da hier auch viele US Aktien gehandelt werden können.
Februar, März und April erste Testläufe und Handel übers Demokonto
In den letzten Woche bin ich etwas weniger zum Weiterentwickeln gekommen als geplant.
Aber es tut sich wieder etwas.
Der Import läuft weiterhin stabil und das erstellen der Business Objekte, also z.B. aggregieren von Kursdaten, gleitenden Durchschnitten, ADX, 12 Monatshoch usw. läuft auch. Somit ist die Basis geschaffen.
Im Moment schaue ich mir ein paar Bibliotheken in python für das Backtesting an, so dass sich Strategien schnell mal testen lassen.
Also noch einigermaßen im Plan.
Fokus im Moment eher auf Aktien
ETFs laufen auf Tagesbasis rein aber ich mache darauf noch keine Auswertungen
Spannende Sache und ambitioniertes Nebenprojekt. Das erinnert mich an den Witz: Welche Sideprojects verfolgen eigentlich Leute, die nicht programmieren können?
Ich beobachte deinen Fortschritt, auch wenn ich recht sicher bin, dass du damit nicht die Wunderweltformel finden wirst. Strategien backtesten zu können, ist aber in jedem Fall interessant.
Klar den Heiligen Gral gibts nicht. Das Programmieren macht mir einfach Spass, wobei ich ja das nicht gelernt habe und es eigentlich auch nicht kann :D zumindest objektorentiert und JAVA war für mich irgendwie nie etwas. War immer im Bereich Datenbanken unterwegs. ETL läuft auch sehr prozedural, bin halt mit UNIX/Linux und der Shell groß geworden. Aber beim Portfoliomanagement muss ich mich dann doch evtl. auf objektorientiertes Programmieren umstellen oder ich schreibe wieder alles in die DB zur Laufzeit dann spare ich mir wieder die Objekte :-D
Ich habe keine Eile, Sparplan läuft und ich kann trotzdem mit der Familie schöne Ausfüge und Urlaube machen.
Im Moment läuft es eher zäh, da ich dieses Jahr auch noch zusätzlich PV aufs Dach haben und einen 22kWh Speicher in DIY realisieren will.
Bei den ETF Ladeläufen habe ich gesehen das ich die Sektorengewichtung noch nicht mit reinlade. Das werde ich als nächstes nachholen um zu sehen welche Sektoren gut laufen und welche nicht. Der Sektor würde dann evtl. als zusätzlicher Indikator dienen.
Auswertung noch auf 12Monats ATH und 6 Monats ATH erweitert um in Schwächephasen zu sehen welche Titel trotzdem gut laufen.
Die ersten Ergebnisse zeigen schon mal ein positives Bild. Titel die im Scanner raus fallen sind tendenziell besser gelaufen als der zugehörige Index.
Beim Backtesting stehe ich immer noch am Anfang, die Python Frameworks machen nicht genau das was ich will, evtl. muss ich mein rudimentäres Backtesting das ich selber programmiert habe ausbauen da es schon auf meine Bedürfnisse angepasst ist. Oder ich tauche nochmal etwas tiefer in die gegebenen Frameworks ein.
Aktuell ist nicht so viel passiert. Gesundheitlich war ich die letzten Monate etwas angeschlagen. Jetzt steht erstmal der Sommerurlaub an und in der Arbeit hat sich der workload auch etwas erhöht.
Einige Probe trades habe ich aufgrund der Signale für Aktien und ETFs durchgeführt.
Eine Aktie die bei mir als Signal vor einigen Wochen getriggert wurde ist IonQ das ist im Moment auch der Star im Depot gefolgt von NU
Aufgrund von Probe trades aber nur geringe Gewichtung von ca. 2% des Gesamtdepots pro Position.
Bei ETFs ist die Gewichtung aufgrund des geringeren Risikos 3% pro Position. Und die Trades konnte ich alle im Plus schließen.
Backtesting ist noch weiter ausbaufähig.
Die Signale ergeben sich aktuell aus einem Trendkanal, 30 Tages hoch und Volumen (Momentum)
Allerdings in so einem Markt in dem aktuell vieles nach oben durchzieht, bzw. die letzten Monate durchgezogen ist sind Trend "leicht" zu traden. Interessant wird das wenn es wieder Seitwärts läuft oder eine Korrektur einsetzt.