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Mein K.I.S.S. - Tradingdepot

Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

Halloechen.
Hier im Tread poste ich mal meine Gedanken zu einem einfachen, aber aktiven Tradingdepot welches ich mal als Live-Forward Test eine Zeitlang testen moechte.
Die Grundidee: Es soll nicht allzu komplex sein und auf Prinzipien beruhen die allg. bekannt sind: Einfach K.I.S.S Smile
Mal gugge...

Zitat
Themenstarter Veröffentlicht : 31. August 2021 12:50
Maschinist mag das
Schlagwörter für Thema
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Prima. Ich freue mich auf Deine Gedanken!

AntwortZitat
Veröffentlicht : 31. August 2021 13:25
Ste Fan mag das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

Die Idee, bzw. Rahmenbedingungen:
Als Aktien kommen die Titel in Frage welche an der Nasdaq gelistet sind: Liquiditaet kein Problem und Tech ist allg. der Sektor mit dem z.Z. hoechsten Wachstum.
Die Titel sollen nach rein technischen (Momentum) Kriterien ausgewahlt werden (nicht fundamental), und das Depot soll recht konzentriert sein.
Zum Thema Posi-/Risikomanagement dann spaeter mehr. Das Ranking Mitte August hat folgende Titel ergeben:
NVDA
GOOGL
INTU
DOCU
IDXX

Gekauft wurden also obige Titel zu jeweils 20% und das Depot ist somit zu 100% investiert.

Zur Uebersicht und der Vereinfachung willens laeuft dieser Part in einem "100k Virtual Account" von Etoro.
Ich handele ein aehnliches Prinzip im echten Account, allerdings mit komplexeren Regeln.
Welchen Mehrwert der aufwaendigere Ansatz im echten Depot bietet, bzw wie gut so ein K.I.S.S Ansatz da im Vergleich abschneidet ist etwas was ich fuer mich herausfinden moechte Smile

Gehandelt werden soll das Ganze auf woechentlicher Basis.

Positionen kurz nach Eroeffnung am 15.08.21:

2021 08 13 Virtula Account Start
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 31. August 2021 13:32
Maschinist und BananenRapper mögen das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

Schon wieder Anfang neuer Monat...wuerde man auf Monatsbasis agieren wuerden die Titel unten zur Auswahl stehen...mal guggen - bleibt es so bis WE dann duerften DOCU und IDXX schon wieder gehen Cry

2021 09 01 17.29.37 docs.google.com da9b6d5090ef
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 1. September 2021 15:37
QuoVadis
(@quovadis)
Verdienter Freiheitskämpfer
Veröffentlicht von: @ste-fan

Schon wieder Anfang neuer Monat...wuerde man auf Monatsbasis agieren wuerden die Titel unten zur Auswahl stehen...mal guggen - bleibt es so bis WE dann duerften DOCU und IDXX schon wieder gehen Cry

2021 09 01 17.29.37 docs.google.com da9b6d5090ef

Dazu ein eine Chartübersicht. Viele Werte von NQ100 sind nahe ATH.

image
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Veröffentlicht : 1. September 2021 18:49
Ste Fan und Meex mögen das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

Es gab die letzten Tage doch noch eine schwungvolle Bewegung im Depot.
DOCU rettet sich doch noch mit einem starkem Aufwaertsimpuls..
Nach aktuellem Ranking steht nur IDXX ueber der Klippe - da die Titel direkt nach DOCU aber nahezu gleichauf liegen, sowie der Chart ganz ok ausschaut bleibt der Titel erstmal drinne. Allerdings mit engem Stop...
Somit bleibt erstmal alles beim Alten...

2021 09 04 12.22.19 www.etoro.com a89d5fe4cb32
2021 09 04 DOCU
2021 09 04 IDXX

Wuensche ein schoenes Wochenende Smile

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Themenstarter Veröffentlicht : 4. September 2021 10:51
Maschinist und QuoVadis mögen das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

Wieder eine Woche vorbei - und in dieser Woche gings knapp 3% abwaerts. Wider Erwarten ist IDXX noch drin, aber bei DOCU wurde der Stop ausgeloest.
September ist ja fuer seine Saisonality bekannt, somit ist die Moeglichkeit eines weiteren Abwaertsschrittes durchaus denkbar.
Schauen wir mal Smile

2021 09 11 12.28.18 docs.google.com 606d46abdb9b
Screenshot 2021 09 11 eToro
Screenshot 2021 09 11 QQQ 376 59 ▼ −0 76% Rocema EMA50

Wuensche ein schoenes Wochenende Smile

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Themenstarter Veröffentlicht : 11. September 2021 11:02
MichiBro
(@michibro)
Verdienter Freiheitskämpfer

Hi Ste Fan - kannst du was dazu sagen wie du deine Rangliste aufstellst? Absolutes Momentum oder relatives Momentum (zur Nasdaq?) oder beides? Nur Big Caps (sieht zumindest bei den Werten erstmal danach aus)?

Hatte Anfang des Jahres mal ein ähnliches Konzept bezogen auf den S&P500 probiert dann aber verworfen. Dort habe ich einfach in die YTD stärksten Aktien gleichgewichtet investiert (also absolutes Momentum als Ansatz verfolgt).

 

AntwortZitat
Veröffentlicht : 14. September 2021 21:20



Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

@michibro

Das Momentum der Nasdaq (Index) selbst interessiert nur als Marktfilter, wird dieses negativ hiesse es Risiko zu reduzieren.
Die Nasdaq ist von Haus aus der Index mit der besten (vergangenen) Performance, das war fuer mich das Hauptkriterium.
Ansonsten reines Ranking der Titel im Nasdaq100 nach deren absoluten Momentum. Alles in den Top 10 waere kaufbar. Market Cap hat auf das Ranking keinen Einfluss.
Ich habe auch festgestellt dass es keine dramatischen Unterschiede macht wie man das Momentum ermittelt (einfacher Rueckblick, gemittelter oder lineare Regression, etc).
Die Topwerte sind doch zum grossen Teil identisch.

Die Grundidee stammt aus einem Ami-Forum. Allerdings war die Strategie dort auf Monatsbasis und im Detail aufwaendiger...
Ich vermute mal dass Posi- bzw. Risikomanagement letzten Endes entscheidender sein duerften als das Ranking selbst (solange irgendwie sinnvoll) - mit nur einer Handvoll Titel ist die Vola generell hoch und die DDs in einem Crash koennen sonst richtig deftig werden Scared

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Themenstarter Veröffentlicht : 15. September 2021 09:57
MichiBro und Judge Dredd mögen das
MichiBro
(@michibro)
Verdienter Freiheitskämpfer

Vielen Dank für die Info! Hatte Spaßeshalber mal veruscht bei Finviz einen Scan zu basteln aber dort sind ja nicht die Nasdaq100 Werte sondern sämtliche an der Nasdaq gelisteten Aktien in der Verlosung - da sind dann nach absolutem Momentum viele kleinere "Köter" vorne ;)

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Veröffentlicht : 16. September 2021 21:26
Ste Fan mag das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

@michibro

Klar, wenn du gezielt NQ100 willst kommst du an einen brauchbaren Scanner nicht vorbei. Allerdings kannst du auch bei Finviz schon was brauchbares machen....nur >=Large Cap reduziert die Masse schon auf ~250 Titel...dann kannst ja noch was mit Volumen/Trend/etc ueberlegen dann bist du auf 150 Titel unten, Ueberschneidung mit NQ100 waere wahrscheinlich schon >50%....und haettest damit sogar deinen eigenen einzigartigen "special" Screen Smile

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Themenstarter Veröffentlicht : 17. September 2021 08:09
QuoVadis
(@quovadis)
Verdienter Freiheitskämpfer

@michibro

koyfin.com bietet einen schnellen Überblick. 

Ich habe als Kriterien 52wks High/ Price Change % (1D) gewählt.

 

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Veröffentlicht : 17. September 2021 17:54
Ste Fan mag das
Ste Fan
(@ste-fan)
Verdienter Freiheitskämpfer

@quovadis

Das Problem waere dass dir das 52WHoch zwar Information gibt, dir aber eigentlich nichts ueber das Momentum im Vergleich sagt. Daily Change waere ein bisschen arg kurzfristig.

Kannst du bei Koyfin auch Performance 3, bzw 6 Monate als Ranking/WL anzeigen lassen, bzw welcher Plan?

Hier waere mal ein einfacher 6 Monatsrueckblick mit Ranking zeitl. kurz nach deinem Ueberblick, sieht ja fast identisch aus

2021 09 17 20.13.36
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Themenstarter Veröffentlicht : 17. September 2021 18:23
QuoVadis
(@quovadis)
Verdienter Freiheitskämpfer

@ste-fan 

Plan:

Ich setze auf kurzfr. Aufwärtsdymanik.

Es ist einfacher für mich, Aktien nahe 52Wks-Hoch zu traden.

Deshalbe 52Wks-Hoch Einstellung.

Hier z.B MRNA fehlt zur Zeit die Aufwärtsdynamik. Die Aktie steht auf Platz 1 ( 6Monate Performance), aber mehr als 10 % vom 52Wks-Hoch.

Performance letzter 6 Monate.

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Gruß

 

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Veröffentlicht : 17. September 2021 20:23