Hab es weiter vorne irgendwo beschrieben..im Grundegeht es um eine einfache Momentumstrategie, allerdings mit einigen Regeln zwecks Risikokontrolle. TF ist mittelfristig, der Aufwand moeglichst gering.
Ist das Momentum des Index - in diesem Fall Nasdaq - negativ wird das Exposure reduziert. Ist die RS des Index im Ranking zu anderen Assetklassen bzw zu Cash abgeschlagen dann ebenfalls.
Daher also im Januar reduziertes Exposure nachdem der Test ja fast beim AZH des Index startete. Wegen der hohen Cashquote konnten auch die gut laufenden Titel das Gesamtdepot nicht weit pushen.
Die Oel/Energiewerte jetzt sind eine Spekulation auf einen Bounce in den Indices wie im Juli. Sind einige SP500 Werte weil Tec selbst momentan auf der Bremse steht.
Bleibt der Bounce aus werden die Posis wieder glattgestellt. Diese Trades sind eigentlich nicht voll mit der Strategie konform - die waere hauptsaechlich in Cash.
Im grossen Bild kam die positive Performance in der ersten Jahreshaelfte von Commodities (DBC) und OEL (USO), mit Equities selbst war fuer mich nicht viel los - die Performance war auch im Realdepot negativ.
Btw...USO und DBC heute mit Ausbruch aus dem Abwaertstrend und neuem Verlaufshoch - koennte man also auch wieder beobachten.
Wuensche erstmal ein gutes neues Jahr und hoffentlich auch erfolgreiches Jahr an der Boerse fuer alle 
Der Jahresabschluss von 2022 ist jetzt nicht wirklich extrem erfreulich...
Da aber Nasdaq100 und sogar der SP500 in Punkto Drawdown noch ein bisschen schlechter waren..sogar das altbekannte 60/40 hatte mehr DD - ist das Resultat ueber alles gesehen doch noch im Rahmen.
Nach dem DD Anfang des Jahres war ja dann auch handelsmaessig nicht wahnsinnig viel los in 2022. Richtung Ende des Jahres ein bisschen staerkere Vola wegen einigen Oel/CommodityTrades..aber wie gewonnen so zeronnen - die Gewinne wurden nicht gehalten sondern nach Umschichtung wieder abgegeben...
Stand 31.12.2021: 93'253
Stand 31.12.2022: 86'280
Somit Resultat 2022: 7.5% minus
vom Start Sept. 2021: 13% minus
DD vom absoluten Hoch Okt 2021: 18% minus
Dezember ist vorbei, somit das Jahr 2021 und die ersten Monate des Depots auch.
Im letzten Monat gab es statt der erhofften Santa Claus Rally einen starken Ruecksetzer. Das Depot schliesst somit das erste Jahr (oder die ersten 1.5 Quartale) mit roten -7%. Im Gegensatz dazu die Nasdaq mit gut +4.5% im selben Zeitraum.
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Stand 31.12.2022:
Schauen wir mal wie sich 2023 entwickelt.
Wuensche allen viel Erfolg
Sodele, heute war der Tag an dem das Depot das vorherige AZH von Ende 2021 wieder erreicht hat...somit also quasi knapp 2 Jahre Durststrecke beendet hat.
In Anbetracht dessen das QQQ - ETF auf Nasdaq - noch knapp 7% unter seinem AZH von Ende 2021 liegt ist das doch gewissermassen ein Erfolg.
AZH war 105k, max DD ging Anfang 2022 bis 84k runter. Danach Grossteil des Jahres seitwaerts da nicht voll investiert.
Dieses Jahr dann von knapp 86k auf wieder 105k.
Hiesse also vom AZH einen DD von gut -20%.
Die Nasdaq hatte in der Zeit einen DD von gut -30% - Tief war im Oktober 2022.
Das Depot dann dieses Jahr mit einer Performance YTD von 22%, Nasdaq hatte bessere Performance, aber da von niedrigerem Niveau aus gestartet liegt das Depot ingesamt knapp 7% vorn.
Ob die Ueberperformance jetzt den Aufwand wert ist ist die eine Frage, aber zumindest das vermiedene Risiko in Blick auf max DD zeigt das der Aufwand meine ich nicht umsonst war.
Hoffentlich kommt jetzt noch eine kleine Rally bis Weihnachten. Wenn nicht auch nicht dramatisch - das Konzept hat sich ja zumindest ueber eine Dustrecke bewiesen...gehts trendig nach Norden funktionieren prinzipiell alle Strategien.
Allen viel Erfolg
Die Weihnachtsrally kam dann doch noch wie erhofft/erwartet.
Das ist ja ein schoener Abschluss fuer das Projekt - kurz vor einer Durststrecke eingestiegen, in der Durstrecke dann weniger DD als die Nasdaq, und dann auf Sicht von zwei Jahren die Nasdaq ausperformt.
Somit kann auch ein einfaches und unaufgeregtes System durchaus einen Vorteil generieren - und das bei nur ein paar Stunden Aufwand im Monat.
Stand 31.12.2021: 93'253
Stand 31.12.2022: 86'280
Stand 31.12.2023: 111'038
Die Nasdaq hatte Ende 2023 noch das Hoch aus Ende 2021 abgelaufen, konnte es aber nicht wirklich brechen.
Ich wuensche allen viel Erfolg.
